{
  "pillar": "cross-asset-overfit",
  "repository": "beat-mc-baseline",
  "commit": "96a5fed",
  "claims": [
    {
      "key": "strategy_entry",
      "claim": "検証した売買ルールは『50 本平均が 200 本平均より上で、StochRSI の K が 20 未満から D を上抜いたら買い、逆の条件で売り』という逆張りで、StochRSI は 14・14・3・3 の標準設定。",
      "value": "long: EMA50>EMA200 & K<20 & K が D を上抜け / short: EMA50<EMA200 & K>80 & K が D を下抜け、StochRSI(14,14,3,3)",
      "conditions": "RSI は Wilder 平滑 (TradingView の ta.rsi と同じ方式)。指標はすべてその足までのデータだけで計算",
      "source": {
        "file": "exploration/exit_sweep.py",
        "commit": "96a5fed"
      }
    },
    {
      "key": "execution_rules",
      "claim": "合図は足の確定時に判定して次の足の始値で入り、同時に持つのは 1 ポジションだけ、損切りと利確が同じ足で両方届いたら損切りを優先する、という不利側に倒した約定ルールで測った。",
      "value": "確定足で判定→次足始値で約定 / 1 ポジションのみ / 同足で両方到達なら損切り優先 / 窓開けは始値で約定",
      "conditions": "建玉は元本の 1 倍で損益を複利で積み上げる。先物の資金調達料 (funding) は計算に入っていない",
      "source": {
        "file": "exploration/exit_sweep.py",
        "commit": "96a5fed"
      }
    },
    {
      "key": "cost_assumption",
      "claim": "段階 2 以降の手数料は片道 0.004%・滑りゼロ (往復 0.008%) というユーザー指定の値で、このリポジトリの凍結エンジンの既定値 (片道 0.07%) の 17.5 分の 1 しかない。",
      "value": "片道 0.004% (FEE=0.00004, SLIPPAGE=0) / 既定値 片道 0.07% (DEFAULT_COST_FRAC=0.0007)",
      "conditions": "exit_sweep.py ではエントリーとエグジットの各約定で 0.004% を引く",
      "source": {
        "file": "exploration/exit_sweep.py; scorer/engine.py",
        "commit": "96a5fed"
      }
    },
    {
      "key": "data_scope",
      "claim": "データは Binance の USDT 建て無期限先物を ccxt で取得した BTC と ETH の 15 分足・1 時間足で、期間は 2023-04-01〜2026-07-06 の約 3 年 3 か月 (15 分足 114,461 本、1 時間足 28,616 本)。",
      "value": "BTC/ETH × 15m/1h、2023-04-01〜2026-07-06、BTC 15m 114,461 本 / 1h 28,616 本 (ETH 15m は 114,463 本)",
      "conditions": "commit 版データ。working tree 版は 2020-01-01 起点に延長されている (dirty_note 参照)",
      "source": {
        "file": "data/BTC_15m.csv; data/BTC_1h.csv; data/ETH_15m.csv; data/ETH_1h.csv; exploration/fetch_intraday.py",
        "commit": "96a5fed"
      }
    },
    {
      "key": "search_space",
      "claim": "決済ルール 19 種 × (買いと売りの両方 / 買いだけ) × (15 分足 / 1 時間足) の 76 通りを、すべて BTC のデータだけで試した。",
      "value": "19 × 2 × 2 = 76 構成",
      "conditions": "この 76 通りの前に、トレンド判定の条件 (価格>EMA200 → 価格>EMA50 → EMA50 と EMA200 の並び) と手数料の想定がユーザー指示で変わっているため、実際に試した自由度は 76 より大きい (中間段階のコードは残っていない)",
      "source": {
        "file": "exploration/exit_sweep.py",
        "commit": "96a5fed"
      }
    },
    {
      "key": "sharpe_definition",
      "claim": "成績の物差し (Sharpe) は、1 本ごとの損益の平均を標準偏差で割り、1 年分の本数の平方根を掛けた年率値で、15 分足は 1 年 35,040 本、1 時間足は 8,760 本として計算した。",
      "value": "mean/std(ddof=1) × sqrt(bars_per_year)、bars_per_year = 35,040 (15m) / 8,760 (1h)、無リスク金利 0",
      "conditions": "metrics.py は 7593525 で凍結、3685889 で修正、以後 HEAD まで不変",
      "source": {
        "file": "scorer/metrics.py; exploration/exit_sweep.py",
        "commit": "96a5fed"
      }
    },
    {
      "key": "six_block_definition",
      "claim": "『6 期間』は、BTC で選んだ同じ設定のまま全期間を 1 回だけ回し、その結果を本数で 6 等分 (1 区間およそ 6 か月半) して、区間ごとの Sharpe がプラスかどうかを数えたもので、区間ごとに設定を選び直す本来の walk-forward ではない。",
      "value": "区間の境目: 2023-04-01 / 2023-10-16 / 2024-05-02 / 2024-11-17 / 2025-06-03 / 2025-12-19 / 2026-07-06",
      "conditions": "BTC の 6 区間はすべて設定を選ぶのに使ったデータの内側にある",
      "source": {
        "file": "exploration/cross_asset_test.py",
        "commit": "96a5fed"
      }
    },
    {
      "key": "pass_criterion_absent",
      "claim": "ETH での検証に数値の合格基準は事前に書かれておらず、スクリプトの説明文は『ETH でも持ちこたえれば BTC 固有の偶然の可能性は下がり、崩れれば多重検定の産物だった可能性が高い』という定性的な言い方だけだった。",
      "value": "数値基準なし (docstring の定性記述のみ)",
      "conditions": "PREREGISTRATION_*.yaml に StochRSI 実験のものは無い (git ls-files で確認)",
      "source": {
        "file": "exploration/cross_asset_test.py",
        "commit": "96a5fed"
      }
    },
    {
      "key": "candidates_selected",
      "claim": "ETH に持ち込んだのは、BTC の結果を見たあとで『頑健または目立つ』として手で選んだ 5 構成だった。",
      "value": "15m 売買両方 trail_3% / fixed_3% / atr_3、1h 売買両方 rr_2:2、1h 買いだけ stoch_2x",
      "conditions": "選定の基準は書かれていない",
      "source": {
        "file": "exploration/cross_asset_test.py",
        "commit": "96a5fed"
      }
    },
    {
      "key": "stage1_cost_kills",
      "claim": "最初の版 (価格が 200 本平均より上/下、エントリー後 2 回目のクロスで決済) は、片道 0.14% の手数料込みだと BTC 15 分足で -100.0%、1 時間足で -86.9% とほぼ全損だった。",
      "value": "15m -100.0% (取引 2,751 回、1 回平均 -0.132%) / 1h -86.9% (710 回、-0.128%)、買い持ち +120.7% / +121.2%",
      "conditions": "commit 版ファイルは手数料が既に 0.004% に書き換わっており、段階 1 の版そのものは残っていない。docstring の値で定数だけ差し替えた再現で、memory の数値と一致",
      "source": {
        "file": "exploration/user_strategy_backtest.py",
        "commit": "39382e8"
      }
    },
    {
      "key": "stage2_low_cost_still_flat",
      "claim": "同じルールで手数料を片道 0.004% に下げても、BTC の成績は 15 分足 -12.4% (Sharpe 0.01)、1 時間足 -9.9% (Sharpe 0.04) で、同じ期間の買い持ち (+121%) に遠く及ばなかった。",
      "value": "15m -12.4% / Sharpe 0.01 / 最大下落 -52.0%; 1h -9.9% / 0.04 / -49.2%; 1h 買いだけ +25.2%・売りだけ -28.0%",
      "conditions": "価格>EMA200 のフィルタ、決済はエントリー後 2 回目のクロス、凍結 scorer.engine で計算",
      "source": {
        "file": "exploration/user_strategy_backtest.py",
        "commit": "39382e8"
      }
    },
    {
      "key": "btc_halves_regime",
      "claim": "BTC はデータの前半で +217.6%、後半で -30.6% と、前後で相場の向きが正反対だったため、前半で選んで後半で確かめる単純な 2 分割は判定の役に立たなかった。",
      "value": "BTC 1h 前半 +217.6% / 後半 -30.6% (15m は +216.1% / -30.3%)",
      "conditions": "買い持ちの値動き (手数料なし)",
      "source": {
        "file": "data/BTC_1h.csv; data/BTC_15m.csv",
        "commit": "39382e8"
      }
    },
    {
      "key": "btc_sweep_overall",
      "claim": "BTC で試した 76 通りのうち全期間でプラスだったのは 21 通りで、BTC の買い持ち (+121%) を上回ったものは 1 つもなかった。",
      "value": "プラス 21/76、買い持ち超え 0/76、最高 +107.3% (15m 売買両方 trail_3%)",
      "conditions": "手数料 片道 0.004%",
      "source": {
        "file": "exploration/exit_sweep.py",
        "commit": "96a5fed"
      }
    },
    {
      "key": "btc_5of6_only_two",
      "claim": "BTC で 6 区間中 5 区間以上プラスになったのは 76 通り中 2 通りだけ (15 分足・売買両方の trail_3% と fixed_3%) で、6 区間すべてプラスのものは無かった。",
      "value": "6 区間中のプラス区間数の分布 (BTC 76 通り): 0 区間 3 / 1 区間 12 / 2 区間 22 / 3 区間 26 / 4 区間 11 / 5 区間 2 / 6 区間 0",
      "conditions": "元の研究では 76 通り全部の 6 区間表は印字・保存されていない",
      "source": {
        "file": "exploration/exit_sweep.py; exploration/cross_asset_test.py",
        "commit": "96a5fed"
      }
    },
    {
      "key": "coin_flip_rate",
      "claim": "仮に各区間のプラス・マイナスが五分五分の当てずっぽうだとしても、6 区間中 5 区間以上プラスになる確率は 7/64 (約 11%) あり、76 通り試せば 8 通り前後は偶然この条件を満たす計算になる。",
      "value": "P(6 中 5 以上) = 7/64 ≈ 10.9%、76 × 10.9% ≈ 8.3",
      "conditions": "区間同士が独立で、勝ち負けが五分五分という仮定の下の目安。実際の 76 通りは大半が負けているので、実測の 2 通りはこの目安より少ない。『5/6 は緩い条件』という意味でだけ使う",
      "source": {
        "file": "(計算のみ)",
        "commit": "96a5fed"
      }
    },
    {
      "key": "trail3_btc_vs_eth",
      "claim": "BTC で一番良く見えた 15 分足・売買両方の trail_3% は、BTC では +107.3% (Sharpe 0.73、6 区間中 5 区間プラス) だったが、同じ設定を ETH に当てると -36.3% (Sharpe 0.03、3 区間プラス、最大下落 -72.6%) になった。",
      "value": "BTC +107.3% / Sharpe 0.73 / 最大下落 -46.3% / 545 回 / 5/6 → ETH -36.3% / 0.03 / -72.6% / 913 回 / 3/6",
      "conditions": "設定は BTC で選んだまま一切変えていない。手数料 片道 0.004%、2023-04-01〜2026-07-06",
      "source": {
        "file": "exploration/cross_asset_test.py",
        "commit": "96a5fed"
      }
    },
    {
      "key": "rr22_btc_vs_eth",
      "claim": "1 時間足・売買両方の rr_2:2 は BTC で +63.6% (Sharpe 0.61) だったが、ETH では -74.1% (Sharpe -0.67) だった。",
      "value": "BTC +63.6% / 0.61 / 4/6 → ETH -74.1% / -0.67 / 2/6",
      "conditions": "同上",
      "source": {
        "file": "exploration/cross_asset_test.py",
        "commit": "96a5fed"
      }
    },
    {
      "key": "stoch2x_long_btc_vs_eth",
      "claim": "1 時間足・買いだけの stoch_2x は BTC の前半で Sharpe 0.57、後半で 0.43 と前後どちらもプラスで全期間 +31.1% だったが、ETH では -21.7% (6 区間中プラスは 1 区間) だった。",
      "value": "BTC 前半 0.57 / 後半 0.43 / 全期間 +31.1% / 3/6 → ETH -21.7% / Sharpe -0.18 / 1/6",
      "conditions": "前半・後半はデータを本数で 2 等分したもの",
      "source": {
        "file": "exploration/exit_sweep.py; exploration/cross_asset_test.py",
        "commit": "96a5fed"
      }
    },
    {
      "key": "eth_all_five_negative",
      "claim": "ETH に持ち込んだ 5 構成は全期間の損益が 5 つともマイナス (-20.1%〜-74.1%) で、ETH 自身の買い持ち (-2.8%) にも 5 つとも負けた。",
      "value": "trail_3% -36.3 / fixed_3% -20.1 / atr_3 -43.6 / rr_2:2 -74.1 / stoch_2x(買いだけ) -21.7 (%)、ETH 買い持ち -2.8%",
      "conditions": "ただし Sharpe で見ると trail_3% は 0.03、fixed_3% は 0.12 とわずかにプラスで、6 区間のプラス数も fixed_3% と atr_3 は 4/6 あった。『崩れた』は主に損益の話",
      "source": {
        "file": "exploration/cross_asset_test.py",
        "commit": "96a5fed"
      }
    },
    {
      "key": "btc_candidates_below_bh",
      "claim": "BTC の側でも、選ばれた 5 構成はどれも BTC の買い持ち (+121.2%) を損益で上回っていなかった。",
      "value": "BTC 5 構成: +107.3 / +35.2 / +47.2 / +63.6 / +31.1 (%)、買い持ち +121.2%",
      "conditions": "買い持ちは 1 時間足の始点と終点の終値で計算 (手数料なし)",
      "source": {
        "file": "exploration/cross_asset_test.py",
        "commit": "96a5fed"
      }
    },
    {
      "key": "eth_sweep_overall",
      "claim": "76 通り全部を ETH で回すと、全期間でプラスだったのは 1 通り (15 分足・買いだけ・fixed_3% の +10.8%) だけで、それも BTC で選ばれた 5 構成には入っていなかった。",
      "value": "ETH プラス 1/76 (+10.8%、Sharpe 0.27、4/6)、Sharpe>0 は 6/76",
      "conditions": "元の研究では ETH に 5 構成しか当てていない。76 通り全部の ETH 結果は本抽出での追加集計",
      "source": {
        "file": "exploration/exit_sweep.py",
        "commit": "96a5fed"
      }
    },
    {
      "key": "eth_block_count_misleads",
      "claim": "ETH では 15 分足・売買両方の trail_2% が 6 区間中 5 区間プラスだったのに全期間では -38.4% で、区間の勝ち数だけでは損益の良し悪しを判断できないことも見えた。",
      "value": "ETH 15m L+S trail_2%: 5/6、全期間 -38.4%、Sharpe -0.03",
      "conditions": "マイナス区間の負けが大きいと、勝ち区間の数が多くても全体はマイナスになる",
      "source": {
        "file": "exploration/exit_sweep.py",
        "commit": "96a5fed"
      }
    },
    {
      "key": "eth_bh_not_flat",
      "claim": "ETH の買い持ちは全期間では -2.8% と横ばいに見えるが、前半 +68.6%・後半 -42.5% と大きく上下しており、後半の下げは BTC (-30.3%) より深かった。",
      "value": "ETH 15m 前半 +68.6% / 後半 -42.5% (1h は +69.1% / -43.4%)、6 区間: -13.4 / +86.9 / +4.3 / -15.2 / +14.1 / -40.1 (%)",
      "conditions": "買い持ちの値動き (手数料なし)。区間ごとの値は区間の最初と最後の終値の比",
      "source": {
        "file": "data/ETH_15m.csv; data/ETH_1h.csv",
        "commit": "96a5fed"
      }
    },
    {
      "key": "data_dirty_superset",
      "claim": "リポジトリの BTC・ETH データは未 commit のまま 2020 年起点に延長されているが、実験に使った期間の行は最終 1 本を除いて commit 版と完全一致しており、上の数値はすべて commit 版のデータで測ったものである。",
      "value": "重なり 114,461 / 28,616 / 114,463 / 28,616 行のうち差分は各 1 行 (commit 時に未確定だった最終足) のみ",
      "conditions": "working tree 版は 2020-01-01〜2026-07-10 (1h) / 2026-07-13 (15m)",
      "source": {
        "file": "data/BTC_15m.csv; data/BTC_1h.csv; data/ETH_15m.csv; data/ETH_1h.csv",
        "commit": "96a5fed"
      }
    }
  ],
  "figures": [
    {
      "name": "BTC で選んだ 5 構成の全期間損益: BTC と ETH",
      "unit": "% (2023-04-01〜2026-07-06、手数料 片道 0.004%)",
      "rows": [
        {
          "label": "15分足 売買両方 trail_3% — BTC",
          "value": 107.3,
          "group": "15m L+S trail_3%",
          "series": "BTC"
        },
        {
          "label": "15分足 売買両方 trail_3% — ETH",
          "value": -36.3,
          "group": "15m L+S trail_3%",
          "series": "ETH"
        },
        {
          "label": "15分足 売買両方 fixed_3% — BTC",
          "value": 35.2,
          "group": "15m L+S fixed_3%",
          "series": "BTC"
        },
        {
          "label": "15分足 売買両方 fixed_3% — ETH",
          "value": -20.1,
          "group": "15m L+S fixed_3%",
          "series": "ETH"
        },
        {
          "label": "15分足 売買両方 atr_3 — BTC",
          "value": 47.2,
          "group": "15m L+S atr_3",
          "series": "BTC"
        },
        {
          "label": "15分足 売買両方 atr_3 — ETH",
          "value": -43.6,
          "group": "15m L+S atr_3",
          "series": "ETH"
        },
        {
          "label": "1時間足 売買両方 rr_2:2 — BTC",
          "value": 63.6,
          "group": "1h L+S rr_2:2",
          "series": "BTC"
        },
        {
          "label": "1時間足 売買両方 rr_2:2 — ETH",
          "value": -74.1,
          "group": "1h L+S rr_2:2",
          "series": "ETH"
        },
        {
          "label": "1時間足 買いだけ stoch_2x — BTC",
          "value": 31.1,
          "group": "1h long stoch_2x",
          "series": "BTC"
        },
        {
          "label": "1時間足 買いだけ stoch_2x — ETH",
          "value": -21.7,
          "group": "1h long stoch_2x",
          "series": "ETH"
        },
        {
          "label": "参考: 買い持ち — BTC",
          "value": 121.2,
          "group": "buy&hold",
          "series": "BTC"
        },
        {
          "label": "参考: 買い持ち — ETH",
          "value": -2.8,
          "group": "buy&hold",
          "series": "ETH"
        }
      ],
      "note": "reproduced。出典: 96a5fed の exploration/cross_asset_test.py を commit 版データで再実行した出力 (cross_asset_out_committed.txt)。買い持ちは 1 時間足の始点・終点の終値",
      "id": "btc-vs-eth"
    },
    {
      "name": "一番良く見えた構成 (15分足 売買両方 trail_3%) の 6 区間ごとの Sharpe: BTC と ETH",
      "unit": "年率 Sharpe",
      "rows": [
        {
          "label": "区間1 2023-04〜2023-10 — BTC",
          "value": 0.83,
          "group": "区間1",
          "series": "BTC"
        },
        {
          "label": "区間1 2023-04〜2023-10 — ETH",
          "value": -0.43,
          "group": "区間1",
          "series": "ETH"
        },
        {
          "label": "区間2 2023-10〜2024-05 — BTC",
          "value": 1.37,
          "group": "区間2",
          "series": "BTC"
        },
        {
          "label": "区間2 2023-10〜2024-05 — ETH",
          "value": 0.41,
          "group": "区間2",
          "series": "ETH"
        },
        {
          "label": "区間3 2024-05〜2024-11 — BTC",
          "value": 0.84,
          "group": "区間3",
          "series": "BTC"
        },
        {
          "label": "区間3 2024-05〜2024-11 — ETH",
          "value": 1.4,
          "group": "区間3",
          "series": "ETH"
        },
        {
          "label": "区間4 2024-11〜2025-06 — BTC",
          "value": -0.82,
          "group": "区間4",
          "series": "BTC"
        },
        {
          "label": "区間4 2024-11〜2025-06 — ETH",
          "value": -2.4,
          "group": "区間4",
          "series": "ETH"
        },
        {
          "label": "区間5 2025-06〜2025-12 — BTC",
          "value": 0.98,
          "group": "区間5",
          "series": "BTC"
        },
        {
          "label": "区間5 2025-06〜2025-12 — ETH",
          "value": 1.63,
          "group": "区間5",
          "series": "ETH"
        },
        {
          "label": "区間6 2025-12〜2026-07 — BTC",
          "value": 1.24,
          "group": "区間6",
          "series": "BTC"
        },
        {
          "label": "区間6 2025-12〜2026-07 — ETH",
          "value": -0.26,
          "group": "区間6",
          "series": "ETH"
        }
      ],
      "note": "reproduced (Sharpe 値は cross_asset_test.py の出力そのまま、小数 2 桁)。区間の日付境目は derived (2023-04-01 / 2023-10-16 / 2024-05-02 / 2024-11-17 / 2025-06-03 / 2025-12-19 / 2026-07-06)。BTC 5/6、ETH 3/6。設定を区間ごとに選び直してはいない (同じ全期間 1 回の結果を 6 等分しただけ)",
      "id": "blocks-sharpe"
    },
    {
      "name": "6 区間ごとの買い持ち損益 (相場の地合い): BTC と ETH",
      "unit": "% (15分足の終値、手数料なし)",
      "rows": [
        {
          "label": "区間1 — BTC",
          "value": -1.4,
          "group": "区間1",
          "series": "BTC"
        },
        {
          "label": "区間1 — ETH",
          "value": -13.4,
          "group": "区間1",
          "series": "ETH"
        },
        {
          "label": "区間2 — BTC",
          "value": 105.0,
          "group": "区間2",
          "series": "BTC"
        },
        {
          "label": "区間2 — ETH",
          "value": 86.9,
          "group": "区間2",
          "series": "ETH"
        },
        {
          "label": "区間3 — BTC",
          "value": 56.2,
          "group": "区間3",
          "series": "BTC"
        },
        {
          "label": "区間3 — ETH",
          "value": 4.3,
          "group": "区間3",
          "series": "ETH"
        },
        {
          "label": "区間4 — BTC",
          "value": 17.3,
          "group": "区間4",
          "series": "BTC"
        },
        {
          "label": "区間4 — ETH",
          "value": -15.2,
          "group": "区間4",
          "series": "ETH"
        },
        {
          "label": "区間5 — BTC",
          "value": -16.8,
          "group": "区間5",
          "series": "BTC"
        },
        {
          "label": "区間5 — ETH",
          "value": 14.1,
          "group": "区間5",
          "series": "ETH"
        },
        {
          "label": "区間6 — BTC",
          "value": -28.6,
          "group": "区間6",
          "series": "BTC"
        },
        {
          "label": "区間6 — ETH",
          "value": -40.1,
          "group": "区間6",
          "series": "ETH"
        }
      ],
      "note": "derived (derive_all.py、区間の最初と最後の終値の比)。全期間は BTC +120.7% / ETH -2.8%、前半/後半は BTC +216.1/-30.3、ETH +68.6/-42.5",
      "id": "blocks-buy-hold"
    },
    {
      "name": "76 通りそれぞれが 6 区間中いくつプラスだったか (構成数の分布): BTC と ETH",
      "unit": "構成数 (76 通り中)",
      "rows": [
        {
          "label": "0 区間 — BTC",
          "value": 3,
          "group": "0",
          "series": "BTC"
        },
        {
          "label": "0 区間 — ETH",
          "value": 14,
          "group": "0",
          "series": "ETH"
        },
        {
          "label": "1 区間 — BTC",
          "value": 12,
          "group": "1",
          "series": "BTC"
        },
        {
          "label": "1 区間 — ETH",
          "value": 28,
          "group": "1",
          "series": "ETH"
        },
        {
          "label": "2 区間 — BTC",
          "value": 22,
          "group": "2",
          "series": "BTC"
        },
        {
          "label": "2 区間 — ETH",
          "value": 15,
          "group": "2",
          "series": "ETH"
        },
        {
          "label": "3 区間 — BTC",
          "value": 26,
          "group": "3",
          "series": "BTC"
        },
        {
          "label": "3 区間 — ETH",
          "value": 11,
          "group": "3",
          "series": "ETH"
        },
        {
          "label": "4 区間 — BTC",
          "value": 11,
          "group": "4",
          "series": "BTC"
        },
        {
          "label": "4 区間 — ETH",
          "value": 7,
          "group": "4",
          "series": "ETH"
        },
        {
          "label": "5 区間 — BTC",
          "value": 2,
          "group": "5",
          "series": "BTC"
        },
        {
          "label": "5 区間 — ETH",
          "value": 1,
          "group": "5",
          "series": "ETH"
        },
        {
          "label": "6 区間 — BTC",
          "value": 0,
          "group": "6",
          "series": "BTC"
        },
        {
          "label": "6 区間 — ETH",
          "value": 0,
          "group": "6",
          "series": "ETH"
        }
      ],
      "note": "derived (derive_all.py)。元の研究では印字されていない追加集計。BTC の 5 区間 2 通り = 15m L+S trail_3% / fixed_3%、ETH の 5 区間 1 通り = 15m L+S trail_2% (全期間 -38.4%)",
      "id": "positive-blocks-dist"
    },
    {
      "name": "手数料の想定で最初の版の結果がどう変わるか (BTC、価格>EMA200、2 回目のクロスで決済)",
      "unit": "% (全期間損益)",
      "rows": [
        {
          "label": "15分足 片道 0.14%",
          "value": -100.0,
          "group": "15m",
          "series": "片道0.14%"
        },
        {
          "label": "15分足 片道 0.004%",
          "value": -12.4,
          "group": "15m",
          "series": "片道0.004%"
        },
        {
          "label": "1時間足 片道 0.14%",
          "value": -86.9,
          "group": "1h",
          "series": "片道0.14%"
        },
        {
          "label": "1時間足 片道 0.004%",
          "value": -9.9,
          "group": "1h",
          "series": "片道0.004%"
        },
        {
          "label": "参考: 買い持ち 15分足",
          "value": 120.7,
          "group": "15m",
          "series": "買い持ち"
        },
        {
          "label": "参考: 買い持ち 1時間足",
          "value": 121.2,
          "group": "1h",
          "series": "買い持ち"
        }
      ],
      "note": "0.004% は reproduced (commit 版 user_strategy_backtest.py をそのまま実行)。0.14% は derived (同ファイルの定数 COST_FRAC を docstring 記載値 0.0014 に実行時だけ差し替え)",
      "id": "cost-first-version"
    }
  ],
  "caveats": [
    "事前登録も freeze commit も無い。ETH での合格基準は数値で書かれておらず、5 構成の選定も BTC の結果を見たあとの手作業。スクリプトは件名が無関係な 2 つの commit (39382e8 / 96a5fed) に紛れて保存されている。",
    "実験の出力 (表) はどこにも保存されていない。本ファイルの数値は commit 版のコードとデータを scratch で再実行した値で、memory の数値と完全一致したが、『裁定当時に保存された成果物』ではない。",
    "『walk-forward 6 期間』は名前と中身が違う。設定は BTC 全期間で選び、同じ 1 回の結果を 6 等分しただけで、BTC の 6 区間はすべて選定に使ったデータの内側にある。",
    "手数料は片道 0.004%・滑りゼロというユーザー指定の甘い想定 (リポジトリ既定 0.07% の 17.5 分の 1)。片道 0.14% では最初の版が全損している。現実的な手数料で 5 構成を測った結果は無い (未測定)。BTC 側の『良く見えた』成績も、この甘い想定の上でのもの。",
    "先物の資金調達料は入っていない。建玉は元本 1 倍で複利。",
    "比べた別銘柄は ETH 1 つだけ。ETH は BTC と同じ方向に動きやすい一方、この期間は後半 -42.5% と BTC (-30.3%) より深く下げており、ETH での損失には ETH 固有の相場の違いも混ざっている。それでも 5 構成とも ETH の買い持ち (-2.8%) を 17〜71 ポイント下回った。",
    "ETH で trail_3% と fixed_3% の Sharpe はわずかにプラス (0.03 / 0.12)。『崩壊』は損益 (複利後の増減) で見た話で、全指標がマイナスになったわけではない。",
    "トレンド判定の条件はユーザー指示で 3 回 (価格>EMA200 → 価格>EMA50 → EMA50 と EMA200 の並び)、手数料想定も途中で変わっている。実際に試した選択肢は 76 通りより多いが、中間段階のコードと数値は残っていない。",
    "データは約 3 年 3 か月、15 分足と 1 時間足だけ。commit 版データの最終 1 本は保存時点で未確定の足だった (影響は 11 万本中 1 本)。",
    "リポジトリの BTC/ETH データは未 commit のまま 2020 年起点に延長されている。今の working tree でスクリプトを走らせると別期間で測ることになり、記事の数値は再現しない。再現するには git show 96a5fed:data/... の版を使う必要がある。"
  ],
  "not_claimed": [
    "『cross-asset 検証が最強の過剰最適化の検出器だと分かった』— この実験は検出方法同士を比べていない。言えるのは『この 1 件では、別銘柄に持ち込んだら良い結果が消えた』まで。",
    "『BTC 固有の過剰最適化が確定した』— 比べた銘柄は 1 つで、合格基準も事前に決めていない。『BTC で良く見えた結果は別銘柄に移らなかった。選び方による偶然の可能性が高い』と言う。",
    "『walk-forward で検証した』『walk-forward で 6 期間中 5 期間勝った』— 設定を区間ごとに選び直しておらず walk-forward ではない。また 5/6 だったのは 5 構成中 2 つだけ。",
    "『5 構成とも 6 期間中 5 期間プラスだった』— 実際は 5/6、5/6、4/6、4/6、3/6。",
    "『事前登録した検証で否定された』— 事前登録は無い。",
    "『StochRSI の逆張りは儲からない』と一般化すること — 対象はこの 1 組のルール、BTC と ETH、15 分足と 1 時間足、2023-04〜2026-07 だけ。",
    "『BTC では儲かる戦略だった』— BTC でも 76 通りのどれも買い持ちを上回っておらず、しかも手数料をごく低く置いた上での数字。",
    "『ETH は横ばいの相場だった/悪い相場ですらなかった』— 始点と終点が近いだけで、前半 +68.6%・後半 -42.5% と大きく動いている。",
    "現実的な手数料での成績 — 測っていない。"
  ]
}