{
  "pillar": "forward-sample",
  "repository": "",
  "commit": null,
  "claims": [
    {
      "key": "wilson-method",
      "claim": "勝率の範囲は Wilson 区間 (勝ち負けのような二択の割合について、本当の値がどこからどこまでにありそうかを出す計算方法の 1 つ) で、95% の範囲として計算した。",
      "value": null,
      "conditions": "このサイトの計算 (aimedia/analytics.py の wilson、z = 1.96)。2026-10-22",
      "source": {
        "file": null,
        "commit": null
      }
    },
    {
      "key": "range-at-55-20",
      "claim": "計算すると、勝率 55% でも取引が 20 回なら、本当の勝率の 95% の範囲は 34.2%〜74.2% で、当てずっぽうの 50% を含む。",
      "value": "34.2%〜74.2%",
      "conditions": "観測した勝率がちょうど 55% だった場合の計算。2026-10-22",
      "source": {
        "file": null,
        "commit": null
      }
    },
    {
      "key": "trades-at-55",
      "claim": "計算すると、勝率 55% の手法を当てずっぽうの 50% と区別できる (95% の範囲の下限が 50% を上回る) のは、取引が 385 回以上のとき。",
      "value": "385回",
      "conditions": "観測した勝率がちょうど 55% で、取引どうしが互いに独立という前提。2026-10-22",
      "source": {
        "file": null,
        "commit": null
      }
    }
  ],
  "figures": [
    {
      "name": "range-at-55",
      "unit": "%",
      "formula_ja": "観測した勝率 p = 0.55 を固定し、取引回数 n ごとに Wilson 区間 (z = 1.96) の下限と上限を計算して、百分率の小数 1 桁で表す。tests/test_articles.py が aimedia.analytics.wilson で計算し直して一致を確かめる",
      "rows": [
        {
          "label": "20回・下限",
          "value": 34.2
        },
        {
          "label": "20回・上限",
          "value": 74.2
        },
        {
          "label": "50回・下限",
          "value": 41.3
        },
        {
          "label": "50回・上限",
          "value": 67.9
        },
        {
          "label": "100回・下限",
          "value": 45.2
        },
        {
          "label": "100回・上限",
          "value": 64.4
        },
        {
          "label": "200回・下限",
          "value": 48.1
        },
        {
          "label": "200回・上限",
          "value": 61.7
        },
        {
          "label": "400回・下限",
          "value": 50.1
        },
        {
          "label": "400回・上限",
          "value": 59.8
        },
        {
          "label": "1000回・下限",
          "value": 51.9
        },
        {
          "label": "1000回・上限",
          "value": 58.1
        }
      ]
    },
    {
      "name": "trades-needed",
      "unit": "回",
      "formula_ja": "観測した勝率 p を固定し、Wilson 区間 (z = 1.96) の下限が 50% を上回る最小の取引回数 n を、n = 1 から 1 回ずつ増やして探す。tests/test_articles.py が計算し直して一致を確かめる",
      "rows": [
        {
          "label": "勝率 52%",
          "value": 2402
        },
        {
          "label": "勝率 55%",
          "value": 385
        },
        {
          "label": "勝率 60%",
          "value": 97
        },
        {
          "label": "勝率 65%",
          "value": 43
        }
      ]
    }
  ],
  "caveats": [
    "勝率だけで損益は決まらない。勝ちと負けの大きさの比も関わる。ここは勝率だけを取り出した、いちばん単純な場合の計算",
    "取引どうしが互いに独立で、勝率が期間を通じて変わらないという前提。相場の局面が変わると、実際に必要な回数はもっと多くなる",
    "観測した勝率がちょうど p だった場合として計算した (勝ち数を整数に丸めていない)"
  ],
  "not_claimed": [
    "385 回取引して下限が 50% を上回っても、利益が出るとは言えない (当てずっぽうと区別できるというだけ)",
    "試した手法が多ければ、1 つの手法でこの基準を満たしても偶然でありうる (multiple-testing の記事)"
  ]
}